Stagiaire de Fin d’Etudes Analyste Finance Quantitative – Quant – Paris – 2022 H/F

  • Temps complet

Description de l'entreprise

Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante spécialisée dans l'audit, le conseil, ainsi que les services comptables, fiscaux et juridiques.

Présent dans 89 pays et territoires à travers le monde, Mazars fédère les expertises de 40 000 professionnels - 24 000 collaborateurs au sein du partenariat intégré Mazars et 16 000 professionnels via Mazars North America Alliance - qui accompagnent les grands groupes internationaux, ETI, PME, startups et organismes publics à chaque étape de leur développement.

Description du poste

Le Pôle Finance Quantitative de Mazars est la filiale de conseil en finance quantitative du groupe français et international reconnu comme un cabinet de référence dans les secteurs de l'audit et du conseil.

Aujourd'hui, Mazars intervient auprès de 450 sociétés cotées sur plus de 20 marchés.

Au sein du Pôle Finance Quantitative, vous travaillerez sur l'une de nos thématiques de R&D : conception/développement de nouveaux modèles de valorisation ou de mesure de risque de marché et contrepartie, participation au développement et à l'automatisation de la librairie de pricing interne, développement des applications du machine learning et du deep learning aux problématiques actuelles de finance quantitative (deep hedging, i.e. utilisation d’algorithmes de deep learning pour le hedging de produits dérivés et calcul d’ajustements xVA par des approches deep learning), compréhension des enjeux de la blockchain au sein des activités de marchés des banques d’investissement et valorisation de produits dérivés sur la blockchain, ou encore la prise en compte de la dimension climatique dans les stress tests bancaires.

Vous interviendrez également auprès des banques, des compagnies d'assurance ou de grands groupes d'industries et services pour des missions variées :

• Valorisation d'instruments financiers : vanilles et dérivés complexes sur toutes les classes d'actifs (taux, change, crédit, matières premières, actions, inflation).
• Validation de modèles au sein de grandes banques d'investissement.
• Calcul d'ajustements pour risque de contrepartie et revue de valorisation d'instruments financiers et de tests d'efficacité de couverture.
• Conception et/ou revue des modèles de mesure de risque de marché et crédit (VaR, IRC, stress test, EEPE, CVA etc.).
• Accompagnement dans la mise en place et/ou la revue de Bâle III, FRTB, IFRS9, et la transition IBOR.

La plupart de nos stagiaires rejoignent l'équipe en CDI à l'issu de leur stage. Par la suite, l'organisation de notre équipe jeune et dynamique vous donnera des perspectives d'évolution rapide.
Vous serez basé(e) principalement à Paris La Défense, mais l'implantation géographique de nos clients pourra vous conduire à des déplacements en province ou à l'étranger. 

Stage à pourvoir à partir d'avril 2022.

VENDREDI :
Mazars propose depuis Septembre 2016 aux stagiaires de passer 20% de leur temps de stage dans une association partenaire : Planète Urgence, Les Toiles Enchantées , Emmaüs Défi ou encore Institut Télémaque.
Si vous êtes intéressé(e) n'hésitez pas à en parler lors de vos entretiens !

Qualifications

Vous êtes diplômé(e) d'une grande école avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la finance, avec des connaissances poussées en modélisation aléatoire et en probabilités-statistiques (Ecole Polytechnique, Mines ParisTech, CentraleSupélec, ENPC, Télécom ParisTech, ENSIMAG, M2MO, ex-DEA El Karoui etc.).

Intéressé(e) par le conseil et ayant l’envie d’apprendre, vous possédez un sens aigu des relations humaines qui vous permettra d'être à l'écoute de nos clients.

Votre capacité à travailler en équipe ainsi que votre attrait pour l'innovation et votre désir d'être challengé(e) feront de vous un(e) stagiaire apprécié(e).

Date limite de candidature : 31 mars 2022

Informations complémentaires

- Equipe jeune et dynamique
- Ambiance Start-up
- Stage de pré-embauche

 

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