Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante spécialisée dans l'audit, le conseil, ainsi que les services comptables, fiscaux et juridiques.

Présent dans 89 pays et territoires à travers le monde, Mazars fédère les expertises de 40 000 professionnels - 24 000 collaborateurs au sein du partenariat intégré Mazars et 16 000 professionnels via Mazars North America Alliance - qui accompagnent les grands groupes internationaux, ETI, PME, startups et organismes publics à chaque étape de leur développement.

Le Pôle Finance Quantitative de Mazars est la filiale de conseil en finance quantitative du groupe français et international reconnu comme un cabinet de référence dans les secteurs de l'audit et du conseil.

Aujourd'hui Mazars intervient auprès de 450 sociétés cotées sur plus de 20 marchés.

Au sein du Pôle Finance Quantitative de Mazars Actuariat, vous travaillerez sur l'un de nos sujets de R&D IT/Quant : développement d'une librairie de pricing en C++, développement d'un générateur de scénarios économiques en C++ etc.

Vous pourrez également être amené à intervenir sur des sujets d'innovation du cabinet ou auprès de banques, de compagnies d'assurance ou de grands groupes d'industries et de services pour des missions variées :
• Automatisation de processus internes/externes : automatisation de missions de valorisation d'instruments financiers, mise en place d'algorithmes de détection automatique d'anomalies dans la production quotidienne des métriques d'une banque (ex : sensibilités, P&L, VaR/SVaR…) etc ;
• Participation au développement de la librairie de pricing interne du Pôle Finance Quantitative et valorisation d'instruments financiers : vanilles, dérivés complexes sur toutes les classes d'actifs (taux, change, crédit, matières premières, actions, inflation…) ;
• Développement, implémentation et mise en production de modèles utilisés par le trading ou les risques au sein de grandes banques d'investissement ;
• Accompagnement dans la mise en place et dans l'implémentation de Bâle III, FRTB ou IFRS9.

Vous serez basé(e) principalement à Paris La Défense, mais l'implantation géographique de nos clients pourra vous conduire à des déplacements en province ou à l'étranger.

Le stage est à pourvoir à partir d'avril 2020 et peut déboucher sur une offre de CDI.

Vous êtes diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur/d'un Master 2 où vous avez suivi une formation solide en programmation avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la finance (Ecole Polytechnique, CentraleSupélec, Mines de Paris, ENPC, Telecom Paris, ENSIMAG, M2MO, Master Probabilité et finance (ex-DEA El Karoui) etc).

Vous avez une très bonne maitrise du C++. En outre, une bonne connaissance d'autres langages orientés objet tels que le JAVA ou Python, d'outils de développement collaboratif, d'Excel/VBA et de la suite Microsoft Office est un plus.

Motivé(e) par le conseil, vous possédez un sens aigu des relations humaines qui vous permettra d'être à l'écoute de nos clients. Votre appétence pour les nouvelles technologies, votre rigueur, votre curiosité, votre autonomie, votre esprit de synthèse ainsi que votre capacité à travailler en équipe feront de vous un(e) collaborateur/collaboratrice apprécié(e).

Date limite de candidature : 30 août 2020

- Equipe jeune et dynamique
- Ambiance Start-up
- Stage de pré-embauche